외환 利川市: 거래 전략 평가 및 최적화

Pardo, Robert : 거래 전략 평가 및 최적화.

거래에 관한 책은 무제한이며, 대부분은 그들이 쓰는 논문의 가치가 없습니다. 그러나 거래 시스템 개발에 체계적인 각도에서 접근하는 방법, 피할 수있는 함정에 대해 이야기하는 책은 거의 없습니다. 그리고이 분야의 검증 된 생존자가 저술 한 책은 거의 없습니다.

이 책은 거래 아이디어를 테스트되고, 확인되고, 적절하게 자본화되고, 자동화 된 거래 전략을 세우려는 상인에게 명확하고 구체적인 로드맵을 제공하기 위해 작성되었습니다. (로버트 파르도)

파르도 (Pardo)의 저서 "Trading Strategies의 평가와 최적화"는 그 중 하나입니다. 그리고 그것은 우리의 작업에서 필수적인 중앙 읽기입니다. 뿐만 아니라, 우리는 자신의 개념을 기반으로 인프라를 구축하고 재구성하고 있습니다. 이 책은 지금 우리 도서관의 핵심입니다. 그것은 귀하의 도서관에도 있어야합니다.

Walk Forward Analysis를합니까?

로버트 파르도 (Robert Pardo)는 많은 사람들이 그가 그것을 발명했다고 말하면서 그것에 대한 열렬한 팬이다. 내가 현명하게 판단 할 수없는 주장. 그러나 그는 이것이 좋은 접근법 인 이유에 대해 좋은 지적을하고 있습니다. 대부분의 소프트웨어를 지적하는 것 또한 이것을지지하는 비참한 나쁜 일입니다. Walk Forward Analysis는 모든 것을 최적화하지 않는다는 것을 의미합니다. 슬라이스를 최적화 한 다음 잠시 동안 거래 한 다음 다시 최적화하십시오. 예를 들어 12 개월 동안 최적화하고, 1을 트레이드하고, 마지막 12를 최적화하고, 1을 트레이드하는 식으로 진행합니다. 이는 매개 변수가 천천히 변하는 것을 의미하지만 시장 패턴이 변경되면 매개 변수가 변경됩니다. 영구 롤링 블라인드 데이터 테스트입니다. "객관적인 기능"이라고 불리는 것을 필요로하는 사람. 많은 전략 변이 중 하나를 최선의 것으로 선택해야합니다. 예, 이것은 "최대 이익"일 수 있지만보다 복잡한 시나리오는 가장 높은 이익 증가를 피하기 위해 더 합리적입니다. 가장 좋은 결과는 손실에 둘러싸여 위험 할 수 있습니다. 안정된 고원을 찾는 것이 좋습니다.

한 가지를 처음부터 완벽하게 명확하게하고 싶습니다. 또한 첫 번째 버전이 마음에 들지 않는 사람에게이 버전을 구입하지 못하도록 미리 알려야합니다. 나는 아직도 내가 만든 방법, 개척 한 방법, 여전히 여전히 사용하고있는 방법이라고 생각합니다. Walk - Forward Analysis (WFA)는 거래 전략을 최적화하는 유일한 99 %의 확실한 방법입니다. WFA를 사용하지 않는 유일한 모델은 최적화가 필요없는 모델입니다.

이것은 흥미롭고 무시되는 흥미로운 개념입니다. 상업 도구에서는 지원되지 않으며 자체 인프라를 실행하는 상인과 달리 (Reflexo 프레임 워크와 마찬가지로) 이는 큰 한계입니다. 소프트웨어 공급 업체는 일부 거래 도서를 읽어야합니다. Walk Forward Analysis에 대한 장은 237 페이지에서 262 페이지로 이동하면서이 책의 주요 내용 중 하나입니다. 그렇습니다. 길지는 않지만 (최적화에 대한 더 많은 장에 포함되어 있습니다) 눈을 크게 뜨고 있습니다.

나쁜 점 : 그는 현대 IT에 대해 말하는 IT 사용자입니다.

빛을 가진 모든 것과 마찬가지로 그림자도 있습니다. 로버트 파르도 (Robert Pardo)의 "거래 전략 평가 및 최적화"에서 그것은 IT입니다. 컴퓨터. Robert Pardo는 사용자입니다. 그는 TradeStation (그가 사용하고있는 플랫폼)에 대해 알고 있지만 IT 전문가는 아니며 보여줍니다. 이런 책에 대해 구체적으로 설명하는 것은 결코 좋지 않습니다. 그는 컴퓨터가 너무 많은 작업으로 인해 최적화 작업을 수행하는 방법에 대해 이야기합니다. 인텔이 올해 18 코어 칩을 출시하는 것을 볼 수 있습니다. 이중 소켓, 하이퍼 스레딩 등입니다. 그 중 2 개를 사용하는 컴퓨터는 72 개의 병렬 스레드를 실행할 수 있습니다. 우리는 더 적은 컴퓨팅 성능으로 완전한 최적화를 수행합니다 (그렇다고 생각합니다). 그는 텍스트 파일로 내보내기 및 나중에 재사용 할 수 있도록 최적화 및 백 테스트 결과를 저장하는 방법에 대해 설명합니다. 다음 주에 데이터베이스 서버를 3tb로 업그레이드 했으므로 온라인 분석을 위해 데이터베이스에 모든 결과를 보관할 수 있습니다. 너무 구체적이고 분명히 리그에서 조금 벗어났습니다.

그러나 무역 전략 개발 응용 프로그램, 추가 기능 및 고급 기술 거래 응용 프로그램의 광대 한 확산은 약간의 환상입니다. 그렇습니다. 이렇게 다른 제품을 구매하고 사용할 수 있습니다. 그러나이 모든 것을 매끄럽고 기능적인 거래 응용 프로그램으로 묶고 문제가있는 곳을 확인하십시오. 그렇게하는 것은 거의 불가능합니다.

즉, 이 책은 특정 IT 기술에 관한 것이 아니므로이 부정적인 점은 책의 내용과 관련이 없습니다. 나는 적어도 하나의 나쁜 것을 항상 써야한다는 규칙을 가지고 있으며, 그것이 내가 생각해 낼 수있는 최선이었습니다. Go to figure - 로버트 파르도 (Robert Pardo)의 "트레이딩 전략의 평가와 최적화"는 좋은 책이다.

유익 : 그는 생존자이며 접근에 대해 이야기합니다.

Robert Pardo는 수년간 투자자 기금을 거래합니다. 그는 너무 자동화했습니다. 이것은 중요한 신임장입니다. "트레이딩 전략의 평가와 최적화"는 트레이딩 전략을 개발하고 계량화하기위한 그의 접근법에 관한 책이며, 경험이 있음을 보여줍니다.

전략 개발과 테스트가 잘못되면 실시간 거래가 손실 될 수 있습니다. 이 결과에 대해 실수하지 마십시오. 유명한 컴퓨터가 말하는 것처럼 "쓰레기통에 쓰레기가 나옵니다."결과적으로 오류, 불량한 절차 및 솜씨있는 장인 정신을 따르는 피할 수없는 결과 때문에 컴퓨터 테스트가 제대로 완료되거나 완료되지 않는 것이 가장 좋습니다.

심도있는 통계가 아닙니다 (표준 편차가 읽히기 전에 무엇이 더 좋은지 더 잘 알 수 있습니다). 프로그래밍에 관한 것이 아닙니다. 그것은 시장에 관한 것이 아닙니다. 그것은 과도 최적화의 일반적인 함정에 빠지지 않는 것에 관한 것입니다. 로버트 파르도 (Robert Pardo)의 "무역 전략 평가 및 최적화"는 백 테스트 결과를 읽는 방법, 그것이 얼마나 좋은가를 평가하는 방법, 역사적으로 작용하는 것이 시장에서 살아남을 수있는 방법에 관한 책입니다.

이 책은 구조화 된 접근 방법에 대한 것입니다.

로버트 파르도는 처음부터 기초부터 시작하여 기초를 정의하고, 가장자리가 무엇인지, 독자가 완전한 개발 접근 방식을 취하게합니다. 그는 결코 너무 깊이 들어가지는 않지만, 수년간의 경험을 가진 사람들조차도 다른 보석들 중 하나를 픽업 할 수있을 정도로 충분히 깊습니다.

무지와 최적화 및 백 테스트의 정확성을 제대로 수행하지 못하기 때문에 테스트 및 최적화는 곡선을 그리는 데 그치는 것이 아닙니다. 이 용어들에 익숙하지 않은 사람들을 위해, 걱정하지 마십시오, 그들은 모두 해당 장들에 공식적으로 정의되어 있습니다.

14 개 장의 제목은 좋은 개요를 제공합니다.

On Trading Strategies 체계적 트레이딩 에지 트레이딩 전략 개발 프로세스 전략 개발 플랫폼 전략 설계의 요소 역사적 시뮬레이션 공식화 및 사양 예비 테스트 검색 및 판단 최적화 워킹 포워드 분석 성과 평가 다양한 측면의 보완 - 전략 수립 .

총 317 페이지. 주말에 읽을만큼 얇은 편입니다. 로버트 팔도 (Robert Pardo)의 "트레이딩 전략의 평가와 최적화"는 철저한 저서입니다.

Pardo 손익 예측.

로버트 파르도 (Robert Pardo)의 "무역 전략 평가 및 최적화"에는 127 페이지부터 시작하는 흥미로운 보석이 있습니다. 로버트 파르도 (Robert Pardo)는 백 테스트의 이익이 "낙관적 인"것으로 가정하고 손익 수정을 제안합니다 , 이익은 더 낮다). 이는 매우 흥미로운 접근 방식이며 그 뒤에있는 개념은 유효합니다. 소프트웨어가 통합되어 있지 않은 경우도 마찬가지입니다. 자신의 프레임 워크를 갖는 것이 좋습니다 - Reflexo는이 계산을 1 ~ 2 주 만에 보여줍니다.

그것에 대해 무엇입니까? 정적은 신뢰할 수 없습니다. 로버트 파르도 (Robert Pardo)는 이윤이 가능한 것 중 하나이며, 등받이에서 거래를 잃는 경우가 적다는 것을 가정하면 손실 수치가 신뢰할 수 없다는 것을 의미합니다. 이것은 중요한 일이며 종종 무시됩니다.

이 방법은 백 테스트에서 생성 된 손익을 취하지 않고 하나의 표준 오류로 해결하는 것입니다. 표준 오류는 (책의 모든 설명없이 :

StandardError = StDev (평균 거래) / SqRt (거래 횟수)

이것은 이익과 손실을 별도로 처리하고 거래 수를 포함하기 때문에 작은 표본 크기 (예 : 거래가 약간 느려지는 전략)가 큰 타격을 입습니다. 이것이 불공평하게 들릴지는 모르겠지만 좋은 기대 일 것입니다. 왜냐하면 제가 200 번이기는하지만 15 번의 느슨한 거래가 있기 때문에 나는이 대 실업이 실제로 얼마나 위압적인지를 잘 모릅니다. 신중한쪽으로 오히려 오류를 의미합니다.

커브 피팅.

예를 들어 추세와 추세 전략을 결합하여보다 일관된 형평성 곡선을 위해 여러 전략 / 수단을 사용하는 포트폴리오 최적화에 대해 자세히 설명합니다. 수식 및 그 정당화를 비롯한 전략 매개 변수를 기반으로하는 대문자 사용 요구 사항

결국 - 좋은 읽을 거리.

로버트 파르도 (Robert Pardo)의 "무역 전략의 평가와 최적화"는 가격에 대한 가치가있는 책이다. 많은 전략 개발자들이 체계적 측면에 얼마나 나쁘게 접근했는지를보기 위해 충격을받을 수 있습니다. 그들이 무지 때문에 어떻게 구멍에 빠져들 었는지. 안정적인 전략을 수립하는 것은 프로그래밍과 최적화를하는 것 이상의 의미를 지닙니다. 희소 한 지식, 즉 체계적인 접근에 대한 지식이 필요하며 많은 책에이 지식이 포함되어 있지 않습니다. Robert Pardo의 "Trading Strategies 평가 및 최적화" 나는 그것을 한 번에 읽었다. 그리고 그것을 즉시 통합하기 시작했습니다. 드물다. 팁 : 읽어보십시오.

Robert Pardo의 "Trading Strategies 평가 및 최적화"는 모든 주요 서점에서 가능합니다. 인쇄 (절판)를받는 것이 조금 어렵고 가격은 최대 100 USD입니다. 법을 어기면 온라인에서 PDF를 쉽게 찾을 수 있습니다. 2nd edition을 꼭 읽어보십시오. 세 번째 번이나 적어도 재 인쇄 / 주문형 인쇄가 있기를 바랍니다.

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우리는 소매 및 전문 투자자를 대상으로 선물 및 외환 시장에 대한 거래 전략을 제공합니다. 높은 품질과 헌신적 인 개발 팀.

마지막 거래 결과.

우리는 아직 거래 결과 나 전략 포트폴리오를 제공하지 않습니다. 2013 년부터 다시 방문해 주셔서 감사합니다.

Robert Pardo - 무역 전략의 평가와 최적화.

기술.

무역 클래식의 새롭게 확장되고 업데이트 된 버전, 거래 시스템의 설계, 테스트 및 최적화.

무역 시스템 전문가 인 Robert Pardo가 돌아 왔으며 무역 시스템의 디자인, 테스트 및 최적화에 대한 철저히 수정되고 업데이트 된 버전 인 Trading Strategies의 평가 및 최적화에서 그는 거래의 프로그래밍 및 테스트를 어떻게 완성했는지 밝힙니다 시스템은 자신의 검증 된 기술로 성공적인 배터리를 사용합니다. 이 책을 통해 파르도는 실행 가능한 거래 전략의 설계부터 이익 및 위험과 같은 문제를 측정하는 데 이르기까지 독자에게 중요한 정보를 제공합니다. 간단하고 접근하기 쉬운 스타일로 작성된이 안내서는 거래자에게 현재 사용중인 양식 (stochastics, 이동 평균, 차트 패턴, RSI 또는 브레이크 아웃 방법)에 상관없이 거래 전략을 개발하고 검증 할 수있는 방법을 제시합니다. 상인이 자신의 이익을 향상 시키거나 테스트를 시작하기 위해 노력하든, 트레이딩 전략의 평가 및 최적화는 기계 거래 시스템을 획득하고 개발, 평가 및 적용하는 것에 대한 실질적인 지침 및 전문가 조언을 제공합니다.